vdpExpertise
Die vdpExpertise unterstützt ihre Kunden mit Beratungsleistungen für Risikomodelle in der Verwertung von Grundpfandrechten sowie für sogenannte Low Default Portfolien, wie z.B. Staaten und lokale Gebietskörperschaften. Ihr Angebot stellt sie Mitgliedsinstituten des vdp aber auch Nichtmitgliedern zur Verfügung.
Leistungsspektrum
Kernprodukt der vdpExpertise ist das LGD-Grading, ein Verfahren, das Banken bei der Ermittlung der Ausfallverlustquote (englisch: Loss Given Default, kurz LGD) unterstützt. Basierend auf der Zusammenarbeit von rund 20 Banken wurde seit 2002 eine umfangreiche Datenbasis für Deutschland erstellt. Dies erlaubt differenzierte Analysen zur Ermittlung des von der CRR geforderten LGD. Mit dem aufsichtlich anerkannten und deutschlandweit führenden Verfahren können die wichtigsten Parameter Erlösquote und Abwicklungsdauer ausgefallener Immobilienfinanzierungen für Gewerbe- und wohnwirtschaftliche Immobilien ermittelt werden.
Die Bestimmung von LGD-Parameterschätzungen im Ausland werden durch Auswertungen von Datenbanken realisierter Immobilienverwertungsfälle unterstützt. Liegen keine Beobachtungen in einzelnen Ländern vor, ermöglichen die über ein Scorecardmodell bestimmten LGD-Länderskalierungsfaktoren die Möglichkeit der Schätzung wichtiger Parameter wie die Erlösquote und die Abwicklungsdauer.
Die Datenbank vdpGrundpfandrechte stellt die Analysen eines permanenten Workshops von Experten dar, der sich der Beobachtung der Rechtsverhältnisse der Grundpfandrechte, der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sowie der Objektgesellschaften im internationalen Vergleich widmet.
Das vdpRechtsmonitoring ermöglicht es, die kontinuierliche Beobachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die rechtliche Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit von Grundpfandrechten nachzuweisen, wie es im Falle von Banken von der Aufsicht gefordert ist. Das vdpRechtsmonitoring prüft Gesetzesänderungen oder neue Rechtsprechungen in mehr als 30 Ländern.
2004 haben vdpExpertise, vdp sowie Standard & Poor's gemeinsam mit 10 Mitgliedsinstituten des vdp ein Rating-Tool für die Bonitätsbewertung der Kreditwürdigkeit von Gebietskörperschaften von Staaten und „Local and Regional Governments“, LRGs und ihr langfristiges Fremdwährungsrating entwickelt.
Die Methodik der internen Rating Verfahren stellt internationale Konsistenz sicher und berücksichtigt politische und systemrelevante sowie wirtschaftliche und finanzielle Variablen, die zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit nötig sind. So werden in dem umfangreichen Datawarehouse relevante Wirtschafts- und Finanzkennzahlen unter anderem für lokale Gebietskörperschaften in Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich zur Verfügung gestellt.
Der vdpKommunalScore ist ein webbasiertes Scoringmodell, welches vdpExpertise seit 2014 u.a. den vdp Mitglieds-Instituten zur Verfügung stellt. Er bietet Kreditinstituten durch die Analyse von ausgewählten wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren eine sofort verfügbare Entscheidungshilfe zur wirtschaftlichen Einschätzung aller Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland.